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Introducción

Proporcionar una comprensión profunda y práctica de los métodos avanzados para el análisis de series temporales en economía y finanzas, así como de algunas técnicas modernas de evaluación de impacto.

Dirigido a:

Economistas, financieros, matemáticos, estadísticos y demás profesionales que deseen aplicar la econometría a sus actividades laborales.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Duración

36 horas

Horario

Martes, miércoles, jueves y viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Modalidad

Bimodal

Lugar

Medellín

Contenidos del programa

1. Introducción y conceptos básicos de series de tiempo
Conceptos básicos y características de series temporales. Series de tiempo en economía y finanzas.
Estacionariedad.
Funciones de correlación y de autocorrelación parcial.
Ruido blando y series temporales.

2. Construcción de modelos de series de tiempo univariadas
Modelos AR, MA y ARMA y sus extensiones: propiedades, identificación y pronóstico.
No estacionariedad y pruebas.
Estacionalidad. Diferenciación estacional. Modelos estacionales aditivos y multiplicativos.

3. Modelos de volatilidad condicional
Naturaleza de las perturbaciones ARCH.
El modelo ARCH general, modelo GARCH.
Propiedades.
Estimación.
Aplicaciones y pronóstico de volatilidad.
Extensiones de modelos GARCH.

4. Modelos no lineales
Modelos bilineales y umbral autorregresivo (TAR).
Modelos de transición suave (STAR) y de cambio de régimen de Markov.
Redes neuronales y métodos no paramétricos.

5. Análisis de series temporales multivariantes
Modelos VAR.
Cointegración y pruebas de cointegración.
Modelos de volatilidad multivariante.

6. Modelos Espacio- Estado y filtros de Kalman
Modelos de tendencia local y espacio-estado lineal.
Aplicaciones de filtro de Kalman.
Estimación y pronósticos con modelos espacio-estado.

7. Métodos Markov Chain Monte Carlo con aplicaciones
Simulación con cadenas de Markov.
Muestreo de Gibbs.
Inferencia Bayesiana y algoritmos alternativos.

8. Diferencias en diferencias como método de evaluación de impacto
Diferencias en diferencias sin considerar covariables.
Diferencias en diferencias considerando covariables.
Múltiples periodos de introducción del tratamiento.
Cambios en cambios.
Causal Machine Learning.

1. Introducción y conceptos básicos de series de tiempo
Conceptos básicos y características de series temporales. Series de tiempo en economía y finanzas.
Estacionariedad.
Funciones de correlación y de autocorrelación parcial.
Ruido blando y series temporales.

2. Construcción de modelos de series de tiempo univariadas
Modelos AR, MA y ARMA y sus extensiones: propiedades, identificación y pronóstico.
No estacionariedad y pruebas.
Estacionalidad. Diferenciación estacional. Modelos estacionales aditivos y multiplicativos.

3. Modelos de volatilidad condicional
Naturaleza de las perturbaciones ARCH.
El modelo ARCH general, modelo GARCH.
Propiedades.
Estimación.
Aplicaciones y pronóstico de volatilidad.
Extensiones de modelos GARCH.

4. Modelos no lineales
Modelos bilineales y umbral autorregresivo (TAR).
Modelos de transición suave (STAR) y de cambio de régimen de Markov.
Redes neuronales y métodos no paramétricos.

5. Análisis de series temporales multivariantes
Modelos VAR.
Cointegración y pruebas de cointegración.
Modelos de volatilidad multivariante.

6. Modelos Espacio- Estado y filtros de Kalman
Modelos de tendencia local y espacio-estado lineal.
Aplicaciones de filtro de Kalman.
Estimación y pronósticos con modelos espacio-estado.

7. Métodos Markov Chain Monte Carlo con aplicaciones
Simulación con cadenas de Markov.
Muestreo de Gibbs.
Inferencia Bayesiana y algoritmos alternativos.

8. Diferencias en diferencias como método de evaluación de impacto
Diferencias en diferencias sin considerar covariables.
Diferencias en diferencias considerando covariables.
Múltiples periodos de introducción del tratamiento.
Cambios en cambios.
Causal Machine Learning.

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