Diplomado

Gestión de riesgos financieros

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Introducción

Identificar los diferentes elementos de riesgo a los que está expuesta una empresa y su impacto dentro de la organización.

Leonardo Rodríguez Pineda

Docente

Egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad Icesi y estudiante de la Maestría en Economía de la Universidad EAFIT. Fue ponente del XIII congreso latinoamericano de Dinámica de Sistemas con el trabajo: “Modelo del comportamiento de las listas de espera en pacientes de cirugías electivas en el sistema de salud colombiano”. Ha trabajado en proyectos como: ORSP (Operating Room Schedule Problem), haiendo uso de Constraint Programming se buscó mejorar la eficiencia de la programación de los quirófanos en Clínicas y Hospitales de alta complejidad en Colombia, cuyo rol fue programador y modelador junto con el director del proyecto. Además, contribuyó al proyecto RISS (Análisis de la configuración de las Redes Integradas de Servicios de Salud en Colombia) en el levantamiento y procesamiento de información. Otro proyecto en el que se desempeño fue: Internalización de las empresas colombianas. Actualmente es asistente de investigación de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT y se encuentra trabajando en temas relacionados con: El rendimiento ex dividendo y el déficit de atención y skills mismatch in the Colombian labor market.

Juan Carlos Jaramillo Vélez

Docente

Tiene un MBA con énfasis en Finanzas, de la Universidad de Fordham (Nueva York). Psicólogo de la Universidad de San Buenaventura. Es docente de posgrado en diferentes universidades en las áreas de gestión de riesgo, administración de portafolios de renta fija y renta variable y estrategia financiera. Se ha desempeñado como Jefe de selección regional en el Banco de Occidente, Director regional de recursos humanos en el Banco de Occidente, Subgerente de Ojara Ltda, Gerente regional de acciones e inversiones Comisionista de bolsa, Jefe de inversiones de Protección S.A., Vicepresidente de inversiones de Valores Bancolombia y actualmente se desempeña como socio-gerente de Inversiones Maratón SAS y consultor financiero

Carolina Florez

Docente

Abogada; Especialista en Derecho de los Negocios, Magister en Derecho con Énfasis en Tributación, con más de 12 años de experiencia en el sector privado y público (M&NC Consultoría y Gestión, Zandor Capital SA Colombia, Sector de la Minería a Gran Escala, Frontino Gold Mines E.LO., Compañía de Galletas Noel, EPM, Rama judicial, ISS. Se ha desempeñado en cargos directivos como: Directora Jurídica en Sector de la Minería a Gran Escala, Secretaria General en Frontino Gold Mines E.L.O. y Gerente General de Zandor Cápital SA Colombia; actualmente lidera la empresa de asesorías jurídicas y financieras M&NC Consultoría y Gestión. Cuenta con amplia experiencia jurídica en el sector minero y empresarial, en FGM formo parte del equipo líder encargado del saneamiento y venta de los activos: título minero de propiedad privada (RPP), bienes muebles e inmuebles rurales y urbanos. Experiencia Docente en la universidad EAFIT en los diplomados de Finanza para la toma de decisiones empresariales y Diplomado en gerencia del crédito y la Cartera; y en la Fundación Universitaria CEIPA en el Diplomado de Gestión Administrativa para ARGOS, en la Especialización en Gerencia en Talento Humano y en la Especialización en finanzas.

Dirigido a:

Profesionales pertenecientes al área de riesgos, profesionales del área financiera de empresas industriales y de servicios, interesados en adquirir e incrementar sus conocimientos y habilidades en el análisis de un sistema de gestión de riesgos financieros.

Nota

Próximamente habrán fechas disponibles.

Este programa le brindará una comprensión profunda y aplicada del Emprendimiento Corporativo, explorando prácticas implementadas en organizaciones reales como programas de intraemprendimiento, Corporate Venture Capital (CVC) y otros enfoques como Aceleradoras Corporativas, Incubadoras, Excubadoras y Startup Studios, entre otros. Además, permitirá diseñar estrategias y aplicar mecanismos efectivos desde el más alto nivel para lograr la transformación organizacional necesaria, impulsando la renovación, competitividad y supervivencia de su organización en un entorno altamente volátil y complejo.

Leonardo Rodríguez Pineda

carlos

Docente

Juan Carlos Jaramillo Vélez

carlos

Docente

Carolina Florez

carlos

Docente

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Duración

119 horas

Horario

Modalidad

Lugar

Medellín

Contenidos del programa

Contexto estadístico e introducción a la gestión de riesgos

Una breve revisión de las crisis financieras mundiales.

Fundamento y generalidades del riesgo.

Importancia de la gestión de riesgos.

Entendiendo el concepto de volatilidad.

Conceptos estadísticos aplicados a la gestión de riesgos financieros.

Revisión de conceptos básicos de estadística y probabilidad.

Distribuciones discretas y continuas.

Sistema de Gestión de Riesgos de Dependencia y Correlación.

Riesgo de mercado

Introducción al riesgo de mercado.

Diferentes medidas respecto al riesgo de mercado.

Riesgo de mercado versus otros riesgos.

Cálculo de var.

Supuestos metodológicos.

Paramétrico Sí.

Var. Histórica

Var Montecarlo.

Ventajas y limitaciones de cada uno.

Var condicional

Calibración histórica, pruebas de estrés y simulación de escenarios.

SARM (Superintendencia Financiera).

Identificación, medición, control y seguimiento.

Riesgo de liquidez

Introducción al riesgo de liquidez.

Definición de liquidez.

Relación entre Riesgo de Liquidez y Solvencia.

Cálculo del riesgo de liquidez.

Liquidez del mercado (Var. de liquidez).

Liquidez de financiación.

Medición del riesgo de liquidez (Basilea III).

Ratio de cobertura de liquidez.

Ratio de financiación neta.

SARL (Superintendencia Financiera).

Identificación, medición, control y seguimiento.

Riesgo de crédito Fundamentos y generalidades del riesgo de crédito

Estimación de la pérdida esperada.

Estimación de probabilidades de incumplimiento.

Modelos LOGIT para cálculos de pérdidas esperadas.

Riesgo país vs. riesgo crediticio.

Uso de Metodologías para Medir el Riesgo de Crédito.

Riesgo de crédito en carteras.

Matrices de transición.

Puntuación crediticia.

Calificaciones crediticias.

Talleres de aplicación (minería de datos).

Rendimiento ajustado al riesgo (Sharpe-Treynor-RAROC).

Toma de decisiones en diferentes escenarios de riesgo.

Importancia de implementar un SARC.

Normativa de Basilea para la gestión del riesgo de crédito.

Riesgo operacional

Fundamentos y generalidades del riesgo operacional.

Normativa aplicable al riesgo operacional.

Sistema de Gestión de Riesgo Operacional (etapas y elementos).

Técnicas cualitativas para la gestión del riesgo operacional.

Frecuencia y gravedad.

Matriz de riesgo inherente y residual.

Técnicas cuantitativas para la gestión del riesgo operacional.

Cálculo del capital requerido para el riesgo operacional.

Coberturas.

Era.

Simulación de Monte Carlo.

Indicadores clave de riesgo: KRI´s.

Riesgos estratégicos.

Estudio de caso.

Introducción al SARLAFT

Introducción al LA/FT: Definiciones, tipologías, impacto en la economía y el sistema financiero, riesgos asociados.

Marco legal y normativo: Leyes, normas y recomendaciones nacionales e internacionales.

Organismos de control y supervisión: Funciones y responsabilidades.

Metodologías para la identificación y evaluación del riesgo: Enfoque basado en riesgos, matrices de riesgo, factores de riesgo.

Cultura de ética y transparencia: Importancia, código de ética, capacitación.

Políticas y procedimientos del SAGRILAFT: Manual del SAGRILAFT,

Debida diligencia: Clientes, proveedores, empleados, terceros. Actualización de información, formulario, consulta en listas, base de datos, perfil de riesgo.

Monitoreo de transacciones: Monitoreo continuo, alertas tempranas, análisis de comportamiento transaccional.

Segmentación de factores de riesgos.

Reporte de operaciones sospechosas (ROS): Criterios, canales de reporte, formatos, seguimiento.

Análisis de casos reales de LA/FT: Estudio de casos nacionales e internacionales.

Simulaciones y ejercicios prácticos: Aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales.

Auditorias de cumplimiento, informes y seguimiento.

Informe del oficial de cumplimiento.

Habeas Data y el cumplimiento normativo.

Ética financiera

Principios para el análisis ético de las decisiones empresariales.

Código de buen gobierno corporativo y ética en las finanzas.

Casos de escándalos corporativos en Colombia y el mundo.

Contexto estadístico e introducción a la gestión de riesgos

Una breve revisión de las crisis financieras mundiales.

Fundamento y generalidades del riesgo.

Importancia de la gestión de riesgos.

Entendiendo el concepto de volatilidad.

Conceptos estadísticos aplicados a la gestión de riesgos financieros.

Revisión de conceptos básicos de estadística y probabilidad.

Distribuciones discretas y continuas.

Sistema de Gestión de Riesgos de Dependencia y Correlación.

Riesgo de mercado

Introducción al riesgo de mercado.

Diferentes medidas respecto al riesgo de mercado.

Riesgo de mercado versus otros riesgos.

Cálculo de var.

Supuestos metodológicos.

Paramétrico Sí.

Var. Histórica

Var Montecarlo.

Ventajas y limitaciones de cada uno.

Var condicional

Calibración histórica, pruebas de estrés y simulación de escenarios.

SARM (Superintendencia Financiera).

Identificación, medición, control y seguimiento.